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[求助] GARCH模型 作者:likaiyu 时间:2008-7-9 16:17:00
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  • 各位,请教一个问题,在使用GARCH模型后,对残差的ARCH效应检验时,发现仍然存在有ARCH效应(残差的q平方相关图检验结果的相伴概率在滞后12阶是0.4),请问怎样可以消除呢?,多谢了! [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2008-7-9 16:20:55编辑过][/color][/align]

  • 作者:ciroking 时间:2008-7-10 16:29:00
    2


  • 打酱油,路过。

    打酱油,路过。

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  • 作者:xuxianpu 时间:2008-7-13 14:19:00
    3


  • 说明你模型本来就有问题!如是


  • 作者:xwhyz 时间:2008-7-24 12:37:00
    4


  • 学习中。。。。。。。。。。。。。。。。。

  • 所属版面:『 计量经济学 』 本帖第1页
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    共有回复: 3 共有页数: 1 显示帖数:50


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